Como siempre menciono, puden ser muchas cosas.
En su caso, da la impresión que el dispositivo tiene protección contra escritura, por lo que no le deja realizar modificaciones en el archivo de la persistencia. Yo probaría con un pendrive sencillo de 8 o 16 gigas.
Lo anterior es una conjetura.
No obstante, para el próximo mes de la revista envié un artículo muy detallado y fácil de seguir, de cómo establecer la persistencia para el Kali Linux.
No sé si lo aprobarán, pues es más bien un tutorial, pero como le comentaba a uno de mis colegas del staff, los usuarios suelen tener muchos problemas con este aspecto, por disímiles razones y errores que se cometen, de los cuales menciono algunos.
A pesar de los muchos tutoriales existentes, y con múltiples formas de hacer, siempre surgen problemas.